VaR semanal de Europa, EE.UU, Japón y Argentina – Semana 15/09/2014

Escrito por Manuel el septiembre 14, 2014

Hola, buenas tardes,

Para la semana que viene, a continuación está el riesgo de los índices seguidos en el blog:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

10888,9

2,449%

5,48%

596,29

10292,61

DAX

9651,13

2,084%

4,66%

449,74

9201,39

CAC 40

4441,7

2,146%

4,80%

213,14

4228,56

MIB

21071,12

2,723%

6,09%

1282,98

19788,14

FTSE 100

6806,96

1,543%

3,45%

234,86

6572,10

NASDAQ 100

4060,9

1,751%

3,92%

159,00

3901,90

S&P 500

1983,4

1,597%

3,57%

70,83

1912,57

DOW JONES

16952,76

1,689%

3,78%

640,26

16312,50

NIKKEI 225

15948,29

2,258%

4,52%

720,22

15228,07

MERVAL

10966,52

3,148%

7,04%

771,95

10194,57

EUROSTOXX 50

3235,07

2,176%

4,87%

157,41

3077,66

La evolución de la cotización real de cada índice y su posible cotización calculada con el VaR al 95% de confianza está a continuación:

grafica_15092014

IBEX_15092014

EUROSTOXX_15092014

MERVAL_15092014

El VaR de IBEX diario no ha variado respecto a la semana anterior y continúa en 2,449%.

La tendencia alcista a largo plazo de los índices sigue igual, no hay cambios.

Muchas gracias por leerme una semana más.

14sep

VaR semanal de Europa, EE.UU, Japón y Argentina – Semana 08/09/2014

Escrito por Manuel el septiembre 6, 2014

Esta semana tenemos que destacar la actuación de Draghi que ha hecho que tanto la bolsa como la renta fija alcancen cotas que se veían impensables al inicio de la semana. Hay que comprobar si esta semana los mercados se mantienen alcistas o tienen una corrección de las subidas.

Para la semana que viene, el riesgo de los índices está a continuación:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

11148,9

2,449%

5,48%

610,53

10538,37

DAX

9747,02

2,085%

4,66%

454,43

9292,59

CAC 40

4486,49

2,147%

4,80%

215,39

4271,10

MIB

21395,13

2,726%

6,10%

1304,14

20090,99

FTSE 100

6855,1

1,544%

3,45%

236,67

6618,43

NASDAQ 100

4089,92

1,751%

3,92%

160,13

3929,79

S&P 500

2007,71

1,597%

3,57%

71,70

1936,01

DOW JONES

17137,36

1,689%

3,78%

647,23

16490,13

NIKKEI 225

15668,68

2,261%

5,06%

792,17

14876,51

MERVAL

10414,67

3,146%

7,03%

732,64

9682,03

EUROSTOXX 50

3275,25

2,183%

4,88%

159,88

3115,37

Como se ve en las siguientes gráficas, en Europa, sobre todo países periféricos (Italia y España) tienen una gran diferencia entre la cotización real y la calculada como mínima según el VaR en la última semana:

grafica_08092014

IBEX_08092014

EUROSTOXX_08092014

MERVAL_08092014

El VaR de IBEX diario ha bajado 0,2 pipos y se sitúa en 2,449%.

La tendencia alcista a largo plazo de los índices se mantiene muy alcista, y más con las medidas anunciadas por Mario Draghi.

Muchas gracias por leerme una semana más.

6sep

VaR semanal de Europa, EE.UU, Japón y Argentina – Semana 01/09/2014

Escrito por Manuel el agosto 30, 2014

Hola, buenos días,

Para la semana que viene, el riesgo de los índices seguidos en el blog es el siguiente:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

10728,8

2,451%

5,48%

588,00

10140,80

DAX

9470,17

2,087%

4,67%

441,94

9028,23

CAC 40

4381,04

2,149%

4,81%

210,52

4170,52

MIB

20450,49

2,703%

6,04%

1236,05

19214,44

FTSE 100

6819,75

1,545%

3,45%

235,60

6584,15

NASDAQ 100

4082,56

1,753%

3,51%

143,13

3939,43

S&P 500

2003,37

1,601%

3,20%

64,15

1939,22

DOW JONES

17098,45

1,692%

3,38%

578,61

16519,84

NIKKEI 225

15424,59

2,264%

5,06%

780,86

14643,73

MERVAL

9817,3

3,131%

7,00%

687,32

9129,98

EUROSTOXX 50

3172,63

2,182%

4,88%

154,80

3017,83

La evolución de la cotización real de cada índice y su posible cotización calculada con el VaR al 95% de confianza está a continuación:

grafica_01092014

IBEX_01092014

EUROSTOXX_01092014

 

MERVAL_01092014

El VaR de IBEX diario ha subido 0,1 pipos y se sitúa en 2,451%:

VaR_01092014

La tendencia alcista a largo plazo de los índices sigue igual, no hay cambios.

Muchas gracias por leerme una semana más.

30ago

VaR semanal de Europa, EE.UU, Japón y Argentina – Semana 25/08/2014

Escrito por Manuel el agosto 23, 2014

Hola,

Después de 3 semanas en las que he estado ausente por las vacaciones, voy a reanudar el cálculo del riesgo de mercado en los índices seguidos en este blog.

En estas tres semanas los mercados han estado bastante movidos, el IBEX alcanzó los 10000 puntos perdiendo casi un 10% desde máximos y el S&P que está en máximos anuales prácticamente, llegó a tocar casi los 1900 puntos y, como ya he comentado, roza los 2000 puntos de nuevo.

USA ha anunciado que su QE finalizará en Octubre y en Europa todo apunta a que se empezará ahora. A ver como digieren las bolsas estas noticias.

En cuanto a los riesgos, en el DAX ha aumentado, lo cual es normal viendo la pérdida de 1000 puntos que han tenido, desde 10000 pasó a 9000, en USA sigue disminuyendo pese al repunte del VIX las dos últimas semanas y en el IBEX sigue disminuyendo, lo que apunta que a largo plazo seguirá UP.

Estos son los riesgos para la semana que viene:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

10500,2

2,450%

5,48%

575,24

9924,96

DAX

9339,17

2,085%

4,66%

435,41

8903,76

CAC 40

4252,8

2,147%

4,80%

204,17

4048,63

MIB

19917,98

2,717%

6,08%

1210,10

18707,88

FTSE 100

6775,25

1,546%

3,09%

209,49

6565,76

NASDAQ 100

4052,75

1,755%

3,92%

159,04

3893,71

S&P 500

1988,4

1,602%

3,58%

71,23

1917,17

DOW JONES

17001,22

1,695%

3,79%

644,37

16356,85

NIKKEI 225

15539,19

2,268%

5,07%

788,05

14751,14

MERVAL

9171,12

3,128%

6,99%

641,47

8529,65

EUROSTOXX 50

3098,5

2,179%

4,87%

150,97

2947,53

La evolución de los índices se muestra en las siguientes gráficas:

grafica_25082014

IBEX_25082014

EUROSTOXX_25082014

MERVAL_25082014

Destacar el MERVAL que tiene una gráfica que asusta, veremos qué pasa con su más que probable default, su riesgo ha aumentado en un 2,52% en estas tres semanas, hay que andarse con ojo.

Y la evolución del VaR del IBEX, como ya he dicho, sigue a la baja:

VaR_25082014

Muchas gracias por leerme una semana más y bienvenidos después del parón veraniego.

23ago

VaR semanal de Europa, EE.UU, Japón y Argentina – Semana 28/07/2014

Escrito por Manuel el julio 27, 2014

Hola, buenos días,

Para la semana que viene, los riesgos de los índices analizados son los siguientes:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

10888,1

2,458%

5,50%

598,44

10289,66

DAX

9644,01

2,081%

4,65%

448,76

9195,25

CAC 40

4330,55

2,159%

4,83%

209,06

4121,49

MIB

21063,31

2,691%

6,02%

1267,43

19795,88

FTSE 100

6791,55

1,561%

3,49%

237,06

6554,49

NASDAQ 100

3965,16

1,772%

3,96%

157,11

3808,05

S&P 500

1978,34

1,617%

3,62%

71,53

1906,81

DOW JONES

16960,57

1,710%

3,82%

648,52

16312,05

NIKKEI 225

15457,87

2,285%

5,11%

789,81

14668,06

MERVAL

7922,92

3,051%

6,82%

540,52

7382,40

EUROSTOXX 50

3174,99

2,184%

4,88%

155,05

3019,94

Hubo recuperación en el IBEX y su volatilidad sigue bajando. Su tendencia alcista a largo plazo sigue intacta. Por el contrario, el MERVAL ha sufrido el posible default de Argentina y ha superado el VaR calculado una vez más.  La evolución de la cotización real y su posible cotización es la siguiente:

grafica_28072014

IBEX_28072014

EUROSTOXX_28072014

MERVAL_28072014

El VaR de IBEX diario continúa bajando situándose en 2,458%:

VaR_28072014

Muchas gracias por leerme una semana más.

27jul