VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 01/10/2012

Escrito por Manuel el septiembre 30, 2012

Hola, tarde pero a tiempo. La semana pasada como ya avancé en el post podía haber caídas, y las hubo, tanto que por 50 puntos aproximadamente nuestro IBEX quedó por encima de la estimación calculada.

Esta semana puede ser aún peor, aunque el VaR sigue bajando, ya que la volatilidad a 2 años baja, estamos en un momento con muchísimo riesgo, el viernes dieron los datos del estudio realizado por Oliver Wyman sobre la banca y aunque en general han sido buenos, ojo a lo que puede hacer el sector bancario esta semana en la bolsa, puede haber malas sorpresas.

Aquí tenemos la tabla de riesgos para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

7708,5

3,104%

6,94%

535,03

7173,47

DAX

7216,15

2,797%

6,25%

451,32

6764,83

CAC 40

3354,82

2,858%

6,39%

214,40

3140,42

MIB

15095,84

3,292%

7,36%

1111,23

13984,61

FTSE 100

5742,07

2,284%

5,11%

293,26

5448,81

NASDAQ 100

2799,19

2,603%

5,82%

162,93

2636,26

S&P 500

1440,67

2,601%

5,82%

83,79

1356,88

DOW JONES

13437,13

2,411%

5,39%

724,42

12712,71

NIKKEI 225

8870,16

2,795%

6,25%

554,37

8315,79

MERVAL

2451,73

3,354%

7,50%

183,87

2267,86

EUROSTOXX 50

2454,26

2,894%

6,47%

158,82

2295,44

Como todas las semanas, aquí están las gráficas de la evolución del IBEX y los demás índices respecto a sus posibles cotizaciones calculadas:

Y esta es la gráfica del comportamiento del VaR del IBEX:

A ver esta semana que pasa, nos podemos esperar cualquier cosa, no está el mercado como para andar jugando.

Muchas gracias por leerme una semana más.

30Sep

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 24/09/2012

Escrito por Manuel el septiembre 22, 2012

Hola, muy buenas otra semana más.

Esta semana se presenta bastante interesante en los mercados, sobre todo en los europeos con el posible rescate de España.

Esta semana la volatilidad en los mercados ha bajado mucho y eso se refleja en los riesgos calculados para esta semana. El VaR diario ha bajado muchísimo, por ejemplo en el IBEX ha bajado casi una décima y eso se refleja en el semanal que vuelve a estar por debajo del 7%.

Aquí están los niveles según el VaR calculados para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

8230,7

3,127%

6,99%

575,51

7655,19

DAX

7451,62

2,836%

6,34%

472,54

6979,08

CAC 40

3530,72

2,909%

6,50%

229,66

3301,06

MIB

15991,1

3,331%

7,45%

1191,07

14800,03

FTSE 100

5852,62

2,369%

5,30%

310,03

5542,59

NASDAQ 100

2861,64

2,688%

6,01%

172,00

2689,64

S&P 500

1460,15

2,670%

5,97%

87,18

1372,97

DOW JONES

13579,47

2,449%

5,48%

743,63

12835,84

NIKKEI 225

9110

2,880%

6,44%

586,67

8523,33

MERVAL

2531,75

3,480%

7,78%

197,01

2334,74

EUROSTOXX 50

2577,08

3,005%

6,72%

173,16

2403,92

Como siempre, en la siguiente gráfica podemos ver la evolución de las cotizaciones de los índices y sus niveles de VaR calculados para esa semana y en la segunda estos mismos datos para el IBEX:

En la siguiente gráfica podemos ver el bajón del VaR en el IBEX:

Bueno, espero que esta semana no haya muchos sobresaltos por el rescate y que afecte a la población lo menos posible, aunque es complicado.

Que paséis buena semana.

22Sep

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 17/09/2012

Escrito por Manuel el septiembre 15, 2012

Hola, aquí tenemos los riesgos calculados para esta semana. En estas dos semanas los riesgos han bajado bastante debido a las últimas subidas y la bajada en las volatilidades de los índices, pero siguen siendo riesgos muy altos en la mayoría de índices. Solo Dow Jones y Footsie inglés tienen un riesgo bajo/medio.

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

8154,5

3,224%

7,21%

587,86

7566,64

DAX

7412,13

2,935%

6,56%

486,45

6925,68

CAC 40

3581,58

3,008%

6,73%

240,90

3340,68

MIB

16624,45

3,412%

7,63%

1268,36

15356,09

FTSE 100

5915,55

2,469%

5,52%

326,59

5588,96

NASDAQ 100

2855,23

2,785%

6,23%

177,81

2677,42

S&P 500

1465,77

2,781%

6,22%

91,15

1374,62

DOW JONES

13593,37

2,534%

5,67%

770,23

12823,14

NIKKEI 225

9159,39

3,058%

6,84%

626,31

8533,08

MERVAL

2543,86

3,549%

7,94%

201,88

2341,98

EUROSTOXX 50

2594,56

3,056%

6,83%

177,30

2417,26

Las siguientes gráficas se corresponden con la evolución de la predicción de las cotizaciones y los valores reales de los índices y del IBEX en particular:

A continuación está la gráfica que muestra la evolución del riesgo en el IBEX:

Probablemente, casi al 100% de probabilidad que los índices seguirán subiendo y la volatilidad seguirá bajando, esto se debe al QE3 anunciando en EE.UU. esta semana.

Proximamente me encantaría realizar un análisis técnico sobre el oro a largo plazo ya que parece que va a ser de las inversiones más rentables.

Muchas gracias por leerme una semana más. Buen fin de semana.

15Sep

Pensando en la SICAV W&M como una realidad

Escrito por Manuel el septiembre 15, 2012

Hola, después de las vacaciones que he pasado por Grecia y Turquía, me reincorporo a mi actividad bloggera.

Hoy quería escribir sobre un tema que hemos estado hablando en Twitter unos cuantos colegas. Como sabéis, debido a la crisis de deuda, nos están friendo a impuestos, y nos va tocando poco a poco a todos, desde a los niños en la educación y sanidad (vacunas) hasta a los mayores (sus pensiones no se van a librar), todo esto pasando por educación, sanidad, autónomos, funcionarios, trabajadores, etc. No se libra nadie, bueno si, se libran los políticos, para ellos parece que el recorte no ha llegado todavía, pero ya les llegará, “A todo cerdo le llega su San Martín”, y ellos son cerdos, y bastante.

Esta semana se ha anunciado que las plusvalías en operaciones bursátiles con duración menor a un año gravarán al IRPF, además, el Banco de España recomienda gravar las operaciones en corto.

Después de estas noticias, hemos empezado a plantearnos la posibilidad de crear una SICAV. Como se sabe, estas sociedades colectivas de inversión gravan a un tipo mucho menor que los particulares o que cualquier otro tipo de sociedad. Las condiciones que ponen para poder formar una son las siguientes:

Número de accionistas igual o superior a 100.
Capital mínimo 2.400.000 euros.

De ahí que nos hayamos planteado hacerlo entre un gran grupo de colegas en twitter y de personas allegadas a este grupo de personas.

También te ponen limitaciones a la hora de las inversiones, no podríamos hacer operaciones como las que muchos de nosotros realizamos y además tiene que haber una diversificación mínima de todo el capital. Estas otras condiciones quiero pensar que no serán un impedimento.

Es complicado juntar ese capital pero nos encantaría poder llevar este proyecto a cabo, sería muy interesante y nos serviría, además de no pagar muchos impuestos, de aprendizaje.

Ya tenemos nombre (por algo se empieza), sería W&M, de Wallace y Mur, que son los que empezaron hace mucho con la broma del fondo de inversión pero que puede pasar de ser una broma a ser una realidad.

Aquí dejo una pequeña lista de usuarios de twitter que estarían interesados en este proyecto, que puede pasar de ser una locura a una realidad y yo por lo menos espero que sea así.

  • @PilarMur
  • @OttoWallace
  • @Hidalgo760
  • @robaldu
  • @acardenasfx
  • @carlosladerogal
  • @malonmar

WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org/wiki/SICAV y http://en.wikipedia.org/wiki/SICAV

 

15Sep