Concurso carteras Teletrader (Android e iOS): #CarterasDeLaQuiebra2013

Escrito por Manuel el marzo 31, 2013

Hola,

La semana pasada el amigo @Mercu77 nos hizo descubrir una aplicación para seguir los mercados financieros. Esta aplicación sirve tanto para sistemas Android, como para iOS y tiene una interfaz excelente en la que se pueden construir carteras para realizar un seguimiento muy bueno en cada cartera.

Un grupo de amigos de Twitter entre los que se encuentran @OttoWallace, @piesdeplomo74, @blue2012spirit, @a_martinoro, el propio @Mercu77 y yo, decidimos hacer un pequeño concurso para ver quien era el que construía la cartera con mayor rentabilidad.

En principio no hay ningún premio, podría ser una cena entre todos, ya se verá, pero más que nada lo hacemos para echarnos unas risas.

El seguimiento se hará mediante el TAG #CarterasDeLaQuiebra2013.

Lo bueno es que cualquiera puede apuntarse a esto y solo hay que seguir las siguientes reglas para que no le echemos a patadas del grupo:

  • La cartera será fija una vez realizada. En principio la duración será de 6 meses o 1 año, ya lo decidiremos. No se puede comprar ni vender a menos que se decida a lo largo del concurso por todos los participantes. La idea es ver como va la cosa a largo plazo, no queremos comprobar quien es el que pega el pelotazo con una bankia o similar.
  • Los activos de la cartera se añadirán a precio de mercado. Nada de elegir un precio de compra (Teletrader da esta posibilidad). No tiene gracia poner que he comprado acciones de Apple a 100$ ni oro a 1000$. Así que ya sabéis.
  • Las carteras serán de 20.000 euros.
  • Cualquier activo está permitido, por lo que lo mismo que en el precio del activo, el tipo de cambio será el vigente en el momento de la compra, nada de manipular el tipo de cambio.
  • No vale nada de apalancamiento. No se puede tener una cartera de 20.000 euros y hacer compras por valor de 25.000 euros y quedarnos en números rojos. Se puede apurar al máximo pero CERO de apalancamiento.
  • La comisión de cada compra será de 10 euros. Por lo que si en la cartera hay 6 activos, deberá reflejar 60 euros de comisiones.
  • El mínimo de activos en cartera debe ser de 5. No puede haber carteras compuestas por menos.
  • El máximo CASH permitido en la cartera es de 10.000 euros. Si alguien cree que solo invirtiendo 10.000 euros es capaz de ganar puede hacerlo, pero como mínimo deberá invertir 10.000 euros.

En principio creo que no se escapa nada. Si la organización, es decir, uno de los usuarios de twitter nombrados antes incluido yo vemos alguna trampa, se le borrará del juego inmediatamente. También me incluyo yo o alguno de los participantes, NADA DE TRAMPAS. El que quiera hacer trampas que se vaya a jugar con la élite.

El concurso empezará el lunes 8 de Abril por lo que las carteras deberán hacerse el domingo 7 de Abril. La idea es montar las carteras el domingo para partir todos de un 0% de beneficios/pérdidas, solo estando en rojo las comisiones. Se pueden montar antes las carteras, pero lo ideal sería hacerlo el domingo pensando antes que va a llevar cada cartera. Tenemos esta semana para ver como va el mercado y decidirnos.

En la siguiente URL están los programas tanto para iPhone, iPad y Android: http://www.teletrader.com/us/products/mobile

Aquí dejo un pantallazo de una cartera de prueba montada sobre Teletrader en iPad:

teletrader

Las normas del concurso pueden cambiar de aquí al viernes 5 de Abril, pero estas son las bases principales del concurso.

El seguimiento se realizará en este blog semanalmente viendo como va la cartera de cada participante con los pantallazos que me mande cada uno de los usuarios participantes.

El domingo 7 de Abril se publicará la lista de participantes aquí con cada cartera.

Espero que seamos muchos y que lo pasemos muy bien.

#CarterasDeLaQuiebra2013

Categorías: teletrader,twitter
Etiquetas: ,
31Mar

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 01/04/2013

Escrito por Manuel el marzo 31, 2013

Hola, siento mucho el retraso en los riesgos para esta semana pero acabo de llegar de viaje.

Aquí va la tabla y la gráfica con los riesgos:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

7920

2,790%

5,58%

441,94

7478,06

DAX

7795,31

2,307%

4,61%

359,68

7435,63

CAC 40

3731,42

2,444%

4,89%

182,39

3549,03

MIB

15338,7

2,905%

5,81%

891,18

14447,52

FTSE 100

6411,74

1,822%

3,64%

233,64

6178,10

NASDAQ 100

2818,69

1,998%

4,47%

125,93

2692,76

S&P 500

1569,19

1,890%

4,23%

66,32

1502,87

DOW JONES

14578,5

1,842%

4,12%

600,46

13978,04

NIKKEI 225

11191,34

2,202%

4,92%

551,04

10640,30

MERVAL

3380,78

2,870%

4,97%

168,06

3212,72

EUROSTOXX 50

2624,02

2,486%

4,97%

130,47

2493,55

grafica_31032013

IBEX_31032013EUROSTOXX_31032013

 

A continuación está la gráfica de la evolución del VaR:

VaR_31032013

 

Perdón por no escribir mucho acerca de ellos, pero estoy bastante cansado 🙁

Solo comentar que como se observa en la gráfica del IBEX, la semana pasada quedó a 60 puntos aproximadamente de rebasar el VaR calculado, veremos que pasa esta semana si continúan las fuertes correcciones.

Que tengáis buena semana todos.

31Mar

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 25/03/2013

Escrito por Manuel el marzo 23, 2013

Hola,

Esta semana que acabamos de pasar nos ha hecho aprender algunas lecciones importantes. Por ejemplo, que a la UE le importan un pimiento los ciudadanos, que es factible que un país salga de la zona euro o que hay una grandísima diferencia de tener 99.995 euros a tener 100.005 euros. Puedes pasar de tener 100.005 euros a 60.000 y el si hubieras tenido 10 euros menos, conservarías todo tu capital. En fin, es lo de siempre.

Esta semana que viene se supone que se aclarará la situación chipriota, y que sabremos si su banca hace default o si por el contrario hay rescate. Ahora mismo, la confianza se ha perdido completamente y ya veremos cómo salimos de esta. Lo que está claro es que no está a salvo nadie. Nuestro queridísimo ministro de hacienda ha dicho que se va a cobrar un impuesto a la banca aplicable a los depósitos. Mejor no digo nada, no quiero que me denuncien.

Bueno, aquí dejo los riesgos para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

8329,5

2,795%

5,59%

465,62

7863,88

DAX

7911,35

2,317%

4,63%

366,61

7544,74

CAC 40

3770,29

2,453%

4,91%

184,97

3585,32

MIB

16045,5

2,914%

5,83%

935,13

15110,37

FTSE 100

6392,76

1,830%

3,66%

233,98

6158,78

NASDAQ 100

2800,81

2,011%

4,02%

112,65

2688,16

S&P 500

1556,89

1,910%

3,82%

59,47

1497,42

DOW JONES

14512

1,890%

3,78%

548,55

13963,45

NIKKEI 225

11191,34

2,205%

4,93%

551,79

10639,55

MERVAL

3430,17

2,888%

5,00%

171,58

3258,59

EUROSTOXX 50

2681,67

2,494%

4,99%

133,76

2547,91

Hay que tener en cuenta que en Argentina abre la bolsa solo 3 días, y en Europa y USA 4 días. El único país que pasa de la semana santa es Japón.

Esta es la evolución de los índices:

grafica_24032013

IBEX_24032013

EUROSTOXX_24032013

El VaR sigue bajando, cosa que parece increíble, pero bueno, ya parará. Y si con esta poca volatilidad el IBEX por ejemplo sigue rondando los 8000, agarraros cuando empieza a subir el VaR. Esta es su evolución:

VaR_24032013

Así está el panorama compañeros/as, así que veremos cómo es el desenlace de Chipre.

Buen fin de semana y buena semana santa para todos.

23Mar

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 18/03/2013

Escrito por Manuel el marzo 17, 2013

Hola, buenos días.

Este viernes pasado nos llevamos la sorpresita nada agradable de Chipre. Esto ha llegado a donde no tenía que llegar nunca, que la gente de un país tenga que pagar directamente la malísima gestión de la banca. Ya sé que en España se está pagando vía impositiva (que para nada lo veo bien y estoy totalmente en contra), pero lo de Chipre es bestial. Voy a poner un ejemplo muy sencillo: un jubilado con una paga de 1000 euros al mes que tenga todos los ahorros de su vida, imaginad 101.000 euros. Esto no es tan descabellado, puede ser de una herencia que recibió y de haber ahorrado como una hormiguita toda su vida. Aquí en España vía impositiva, le han subido el IVA, IRPF, IBI… un sablazo en toda regla. Pero es que en Chipre para empezar, le van a robar 10.100 euros por toda la cara, y claramente, que todo el mundo sepa, que los impuestos los van a subir también, no va a ser únicamente este robo el que se lleve a cabo.

Lo que más llama mi atención es que aparezca el lumbreras de Rajoy y diga que es un buen acuerdo el rescate de Chipre de 10.000 millones de euros. A mí me dan que pensar estas declaraciones, ¿qué pasaría si fuera en España esa medida? ¿Seguiría diciendo que es un buen acuerdo? ¿Cuánto dinero le quitarían a él y sus camaradas? Creo que ellos serían los menos perjudicados, tienen todo el dinero invertido en productos que quedarían fuera de la medida y el dinero que tienen, o lo tienen fuera de la UE o lo tienen en efectivo. También está la posibilidad de que sea gilipollas y le dé igual, aunque ésta la descarto.

Bueno, vamos a ver los riesgos que he calculado para esta semana, aunque visto lo visto, si el mercado toma como negativo este rescate, que sería lo normal, puede reventar todos los cálculos realizados.

Aquí está la tabla con los riesgos para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

8619,1

2,799%

6,26%

539,45

8079,65

DAX

8042,85

2,323%

5,19%

417,78

7625,07

CAC 40

3844,03

2,454%

5,49%

210,93

3633,10

MIB

16061,1

2,945%

6,59%

1057,66

15003,44

FTSE 100

6489,65

1,833%

4,10%

265,99

6223,66

NASDAQ 100

2799,41

2,025%

4,53%

126,76

2672,65

S&P 500

1560,7

1,925%

4,30%

67,18

1493,52

DOW JONES

14514,1

1,890%

4,23%

613,39

13900,71

NIKKEI 225

11191,34

2,205%

4,41%

493,54

10697,80

MERVAL

3488,76

2,904%

6,49%

226,54

3262,22

EUROSTOXX 50

2725,72

2,496%

5,58%

152,13

2573,59

La volatilidad con muestras bianuales sigue bajando, la verdad es que estoy bastante sorprendido, incluso he pensado que algo estaba fallando aquí, pero creo que no, he calculado los riesgos en Pescanova con los datos históricos de 1 mes y de 3 meses y por ejemplo, con las cotizaciones de 1 mes,  y con un nivel de confianza al 97,5%, en un mes tendríamos el riesgo de perder el 116,5% del valor, es decir, valor negativo, que como no es posible, perderíamos todo. Esto quiere decir que el programa sigue funcionando correctamente ya que la volatilidad de Pescanova es algo grande 🙂

pescanova_1mes

 

pescanova_3meses

Estas son las gráficas con la evolución de los índices:

grafica_17032013

 

IBEX_17032013

 

EUROSTOXX_17032013

Como ya he comentado, la volatilidad sigue bajando en muestras de 2 años, por lo que el VaR baja. En la siguiente gráfica vemos la evolución de este indicador en el IBEX:

VaR_17032013

Lo que va a pasar con tanta bajada es que habrá un castañazo alguna semana y ese nivel quedará muy corto. Esta semana es posible.

La #QuiebraTotal está más cerca.

Muchas gracias por leerme una semana más.

17Mar

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 11/03/2013

Escrito por Manuel el marzo 9, 2013

Hola, buenas tardes.

Cada semana que pasa empiezo a pensar que esto de la crisis es una farsa para que unos pocos se forren y para que otros muchos pasen penurias. Yo no veo que se haga nada para que realmente salgamos de la crisis (me refiero a Europa). Escribo esto porque a día de hoy, para nada reflejan los mercados financieros lo que está pasando en el mundo. Si alguien dice que el bono español refleja ahora mismo la seguridad y el buen estado de las cuentas públicas (exceptuando a los integrantes del gobierno) es para que se lo haga mirar, además recordemos que España está en el TOP 5 de los países más endeudados si unimos deuda pública y deuda privada. Pero lo que pasa en USA es peor, semana tras semana la bolsa sigue subiendo, el DOW cada día marca máximos históricos y la verdad es que un país que tiene una deuda pública gigantesca e inimaginable. El día que por casualidad los mercados empiecen a querer darse cuenta de que jamás podrán devolver esa deuda, veremos qué pasa.

Deuda para pagar la deuda, esto nos va a llevar a la mayor quiebra mundial jamás imaginada, no lo olvidéis.

Bueno, después de esta introducción vamos a ver los riesgos para esta semana en los índices seguidos. Los riesgos siguen bajando, estos cálculos nos dicen que todo debería seguir subiendo. El VaR del IBEX ha dejado de caer al ritmo que lo estaba haciendo y ahora lo hace de forma mucho más lenta. Esto significa que habrá una corrección a medio plazo pero ya la verdad es que no se qué pensar. Llevo comentando que deberían de bajar las bolsas y no lo hacen, el IBEX se ha enfrascado en un lateral y en algún momento lo romperá. Unos dicen que al alza y otros a la baja, yo como sabéis, estoy con los segundos.

Ahora sí, aquí está la tabla de riesgos para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

8628,1

2,812%

6,29%

542,52

8085,58

DAX

7986,47

2,346%

5,25%

418,96

7567,51

CAC 40

3840,15

2,475%

5,53%

212,52

3627,63

MIB

16204

2,959%

6,62%

1072,14

15131,86

FTSE 100

6483,58

1,863%

4,17%

270,09

6213,49

NASDAQ 100

2804,11

2,035%

4,55%

127,60

2676,51

S&P 500

1551,18

1,934%

4,32%

67,08

1484,10

DOW JONES

14397,1

1,906%

4,26%

613,60

13783,50

NIKKEI 225

11191,34

2,222%

4,97%

556,05

10635,29

MERVAL

3324,89

2,916%

6,52%

216,80

3108,09

EUROSTOXX 50

2728,78

2,516%

5,63%

153,52

2575,26

Como ya he comentado el riesgo no para de bajar, siendo ya en el Footsie y en el Dow muy bajo, pero no es de extrañar viendo lo que hacen semana tras semana.

Aquí está la evolución de los índices:

grafica_10032013

IBEX_10032013

EUROSTOXX_10032013

Gráfica del VaR del IBEX:

VaR_10032013

Como ya he comentado parece que frena la caída, si sigue así las próximas semanas, debería llevar poco a poco a un aumento de la volatilidad. Tiene pinta de que va a romper el lateral en las próximas semanas, y aunque parece que lo hará al alza, yo no lo diría muy fuerte.

Espero que os haya resultado ameno. Poca gente analiza los riesgos en los índices y creo que es bastante importante tener claro cuáles son las máximas pérdidas que podemos tener diaria y semanalmente, aunque de forma diaria no funciona tan bien como de forma semanal, sobre todo, como ya he comentado más de una vez, el IBEX.

Muchas gracias por leerme y buena semana para todos.

9Mar