VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 01/07/2013

Escrito por Manuel el junio 30, 2013

Hola,

Siento mucho no haber colgado el análisis antes pero debido a ciertas cosas no puedo escribir como yo quisiera.

A continuación dejo la tabla con los riesgos para la semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

7762,7

2,776%

6,21%

481,86

7280,84

DAX

7959,22

2,246%

5,02%

399,73

7559,49

CAC 40

3738,91

2,411%

5,39%

201,57

3537,34

MIB

15239,28

2,882%

6,44%

982,07

14257,21

FTSE 100

6215,47

1,783%

3,99%

247,81

5967,66

NASDAQ 100

2909,6

1,949%

3,38%

98,22

2811,38

S&P 500

1606,28

1,824%

3,16%

50,75

1555,53

DOW JONES

14909,6

1,840%

3,19%

475,16

14434,44

NIKKEI 225

13614

2,308%

5,16%

702,60

12911,40

MERVAL

2976,27

2,811%

6,29%

187,08

2789,19

EUROSTOXX 50

2602,59

2,423%

5,42%

141,01

2461,58

El VaR del IBEX ha subido de nuevo ligeramente pero los demás índices no han acompañado en este aspecto. Podría ser que la semana que viene vuelva a bajar ligeramente.

Aquí están las gráficas de la evolución de los índices:

grafica_30062013

IBEX_30062013

EUROSTOXX_30062013

MERVAL_30062013

Y la siguiente gráfica es la del VaR del IBEX:

VaR_30062013

Espero que paséis una buena semana.

Gracias por leerme una vez más.

30Jun

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 24/06/2013

Escrito por Manuel el junio 23, 2013

Empezó el festival.

Hola, como llevo diciendo un tiempo, no es oro todo lo que reluce, y tarde o temprano empezarían las caídas. Las palabras de Bernanke anunciando la acotación del fin de la QE han hecho que las caídas esta semana hayan sido la noticia bursátil. El oro se ha desplomado y el IBEX ya está en 7700 con los bancos flojeando.

Aquí dejo los datos para la semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

7700,2

2,774%

6,20%

477,63

7222,57

DAX

7789,24

2,249%

5,03%

391,71

7397,53

CAC 40

3658,04

2,412%

5,39%

197,29

3460,75

MIB

15254,82

2,886%

6,45%

984,44

14270,38

FTSE 100

6116,17

1,785%

3,99%

244,12

5872,05

NASDAQ 100

2877,94

1,957%

4,38%

125,94

2752,00

S&P 500

1592,43

1,829%

4,09%

65,13

1527,30

DOW JONES

14799,4

1,846%

4,13%

610,89

14188,51

NIKKEI 225

13230,13

2,300%

5,14%

680,42

12549,71

MERVAL

3070,86

2,818%

6,30%

193,50

2877,36

EUROSTOXX 50

2549,48

2,426%

5,42%

138,30

2411,18

Como he visto respecto a la semana anterior, solo MERVAL y NIKKEI están por debajo de su VaR anterior. Si esta semana se consolidan las subidas de la volatilidad podemos ir a buscar los mínimos de 1 año muy rápido y eso sí que serían para mí niveles de compra. Veremos.

A continuación están las gráficas con la evolución semanal:

grafica_23062013

IBEX_23062013

EUROSTOXX_23062013

MERVAL_23062013

Se ve que todos los índices están pegados a su nivel calculado, esta semana el VaR ha funcionado muy bien, no siendo traspasado por ningún índice y habiendo quedado relativamente cerca de él la cotización semanal.

Esta es la evolución del VaR del IBEX:

VaR_23062013

Se observa un pequeño giro que debe consolidar las dos próximas semanas. Ojo como empiece a subir el VaR que nos vamos para abajo.

Muchas gracias por leerme una semana más.

Que paséis buena semana.

23Jun

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 17/06/2013

Escrito por Manuel el junio 16, 2013

Hola,

Siento mucho no haber escrito antes, pero últimamente y hasta el 11 de Julio voy a estar bastante ocupado ya que estoy en la recta final del máster de Solvencia II que estoy cursando.

A continuación os dejo la tabla de riesgos para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

8070,9

2,772%

6,20%

500,27

7570,63

DAX

8127,96

2,248%

5,03%

408,57

7719,39

CAC 40

3805,16

2,408%

5,38%

204,89

3600,27

MIB

16152,91

2,879%

6,44%

1039,87

15113,04

FTSE 100

6308,26

1,781%

3,98%

251,22

6057,04

NASDAQ 100

2943,86

1,953%

4,37%

128,56

2815,30

S&P 500

1626,73

1,827%

4,09%

66,46

1560,27

DOW JONES

15070,18

1,840%

4,11%

620,04

14450,14

NIKKEI 225

12686,52

2,302%

5,15%

653,03

12033,49

MERVAL

3199,92

2,826%

4,89%

156,63

3043,29

EUROSTOXX 50

2667,32

2,425%

5,42%

144,63

2522,69

Comentar que el VaR a 2 años en USA, que es la que marca el ritmo, sigue bajando pero empiezan a verse subidas de varias semanas seguidas en el Nikkei que lleva un retroceso de más de un 20% desde sus máximos este año. Ojo a que nuestro IBEX esté rozando los 8000 y que su volatilidad a 2 años sea relativamente baja porque como suba…

Esta es la evolución de los distintos índices:

grafica_16062013

IBEX_16062013

EUROSTOXX_16062013

MERVAL_16062013

 

He añadido la gráfica del Merval ya que no la estaba poniendo y una amiga me lo ha pedido, así que a partir de ahora formará parte del análisis visual. Comentar además que el Merval la semana pasada rompió el cálculo realizado. Como se observa en la gráfica no es la primera vez y siendo tan volátil, no creo que sea la última. Ojo con entrar en este índice ya sea en acciones o ETFs, nos podemos llevar un susto.

VaR a 2 años del IBEX:

VaR_16062013

Como ya comenté, el VaR sigue bajando semana tras semana y parece que no vaya a tocar suelo aún. La caída está siendo menos pronunciada pero sigue cayendo. Lo normal es que en estos niveles empezara a subir lo que llevaría probablemente a más pérdidas. Veremos cómo evoluciona a lo largo del verano.

Bueno, espero que el análisis sirva de referencia. Muchas gracias por leerme una semana más. Que tengan buena semana.

16Jun

Tercer Ranking de #CarterasDeLaQuiebra2013

Escrito por Manuel el junio 9, 2013

Hola,

A última hora como siempre. Ha habido retrasos en recibir algunas carteras y finalmente una que no ha llegado por lo que tenemos en este Ranking con dos meses de competición el primer Warning.

El primer clasificado con un mes de competición es @albertobonhomme, el segundo el cual ha sido desbancado del primer lugar es @alvarodelalamo y el tercero @sverarizo.

Aquí está el Ranking:

ranking09062013

Ya tenemos 6 concursantes que superan los 2 dígitos en ganancias y otros 7 participantes en pérdidas.

Como dato aquí están el número de carteras en positivo y negativo y la rentabilidad media de cada uno de los grupos para los 3 rankings que hemos tenido hasta el momento:

resumen09062013

También dejo aquí los pantallazos de las carteras: CarterasDeLaQuiebra2013_09062013

El próximo Ranking será dentro de un mes, a mitad de competición. Lo dije en el anterior ranking y lo vuelvo a repetir, por favor, intentemos todos mandar las carteras a tiempo.

Muchas gracias por participar y que continúen las risas y la diversión.

Categorías: bolsa
Etiquetas: , ,
9Jun

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 10/06/2013

Escrito por Manuel el junio 8, 2013

Hola,

Debido a mi disponibilidad baja este fin de semana, un examen que tengo en el máster el martes, una cena que preparar y el ranking de #CarterasDeLaQuiebra2013 os dejo los riesgos calculados para esta semana entrante pero sin nada que remarcar. Solo comentaré que el NIKKEI superó el riesgo calculado y su caída fue mayor a la calculada, lo dejo apuntado para comentarlo la semana siguiente ya que estas caídas pueden continuar y hacerse más fuertes aún.

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

8266,6

2,774%

6,20%

512,77

7753,83

DAX

8254,68

2,260%

5,05%

417,15

7837,53

CAC 40

3872,59

2,417%

5,40%

209,30

3663,29

MIB

16691,1

2,864%

6,40%

1068,91

15622,19

FTSE 100

6411,99

1,789%

4,00%

256,50

6155,49

NASDAQ 100

2990,87

1,959%

4,38%

131,01

2859,86

S&P 500

1643,38

1,834%

4,10%

67,39

1575,99

DOW JONES

15248,1

1,844%

4,12%

628,73

14619,37

NIKKEI 225

12877,53

2,260%

5,05%

650,77

12226,76

MERVAL

3449,68

2,825%

6,32%

217,91

3231,77

EUROSTOXX 50

2724,08

2,432%

5,44%

148,14

2575,94

Evolución de los índices y de las posibles cotizaciones calculadas:

grafica_09062013

IBEX_09062013

EUROSTOXX_09062013

 

Evolución del VaR del IBEX:VaR_09062013

Buen fin de semana.

8Jun