VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 30/09/2013

Escrito por Manuel el septiembre 29, 2013

Hola,

Perdonad el retraso pero no he podido ponerme a calcular los riesgos antes.

Aquí están los cálculos para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

9171,8

2,768%

6,19%

567,68

8604,12

DAX

8675,73

2,210%

4,94%

428,73

8247,00

CAC 40

4203,66

2,388%

5,34%

224,46

3979,20

MIB

17970,12

2,852%

6,38%

1146,00

16824,12

FTSE 100

6596,43

1,761%

3,94%

259,75

6336,68

NASDAQ 100

3224,73

1,918%

4,29%

138,30

3086,43

S&P 500

1709,91

1,791%

4,00%

68,48

1641,43

DOW JONES

15451,09

1,801%

4,03%

622,24

14828,85

NIKKEI 225

14742,42

2,333%

5,22%

769,07

13973,35

MERVAL

4754,93

2,830%

6,33%

300,90

4454,03

EUROSTOXX 50

2927,19

2,405%

5,38%

157,42

2769,77

A continuación muestro las gráficas de la evolución de la cotización y del VaR del IBEX:

grafica_30092013

IBEX_30092013

EUROSTOXX_30092013

MERVAL_30092013

VaR_30092013

Muchas gracias por leerme una semana más.

29Sep

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 23/09/2013

Escrito por Manuel el septiembre 21, 2013

Buenos días,

El rally no para, aunque ayer hubo un frenazo en seco en Wall Street y la semana que viene podría haber correcciones. Los cálculos que realizo no dicen lo mismo, solo aumenta la volatilidad en Japón, por lo que el VaR sube, para los demás índices seguidos, sigue disminuyendo, lo cual significa que las subidas a largo plazo van a continuar. Hay que tener en cuenta que el VaR calculado se hace con la volatilidad en un horizonte temporal de 2 años por lo que aunque haya caídas en el corto plazo, los cálculos nos siguen diciendo que las subidas continuarán en el largo plazo.

Y además, en USA continúan con el QE intacto, lo que más anima a entrar en la renta variable.

Aquí están los riesgos para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

9171,8

2,771%

6,20%

568,30

8603,50

DAX

8675,73

2,215%

4,95%

429,70

8246,03

CAC 40

4203,66

2,391%

5,35%

224,75

3978,91

MIB

17970,12

2,853%

6,38%

1146,40

16823,72

FTSE 100

6596,43

1,768%

3,95%

260,78

6335,65

NASDAQ 100

3224,73

1,923%

4,30%

138,66

3086,07

S&P 500

1709,91

1,794%

4,01%

68,59

1641,32

DOW JONES

15451,09

1,808%

4,04%

624,66

14826,43

NIKKEI 225

14742,42

2,331%

5,21%

768,42

13974,00

MERVAL

4754,93

2,828%

6,32%

300,68

4454,25

EUROSTOXX 50

2927,19

2,411%

5,39%

157,81

2769,38

Como se aprecia en la gráfica, el IBEX sigue siendo uno de los tres índices con más riesgo para una semana completa, solo siendo superado por el MIB italiano y el MERVAL argentino. Ojo con esto.

A continuación os presento las gráficas de evolución de la cotización real y la calculada con las mayores pérdidas posibles:

grafica_23092013

IBEX_23092013

EUROSTOXX_23092013

MERVAL_23092013

 

Por último, la evolución del VaR diario del IBEX que está formando un suelo tremendo alrededor del 2,8% tendiendo a bajar lentamente:

VaR_23092013

 

Y con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene.

Muchas gracias por leerme una semana más.

21Sep

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 16/09/2013

Escrito por Manuel el septiembre 14, 2013

Hola, buenas tardes, una semana más os presento los riesgos calculados para esta semana. Después de la resaca del “Relaxing cup of café con leche”, el IBEX no mira atrás y poco a poco sigue su escalada, casi rozando los 9000 puntos que muchos añoran y que probablemente, esta semana sean tocados. La volatilidad sigue bajando en todos los índices. Tocan subidas según lo que apuntan los números.

Aquí está la tabla con los riesgos semanales:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

8941,6

2,773%

6,20%

554,43

8387,17

DAX

8509,42

2,220%

4,96%

422,41

8087,01

CAC 40

4114,5

2,395%

5,36%

220,35

3894,15

MIB

17547,91

2,857%

6,39%

1121,04

16426,87

FTSE 100

6583,8

1,771%

3,96%

260,72

6323,08

NASDAQ 100

3178,27

1,924%

4,30%

136,74

3041,53

S&P 500

1687,99

1,795%

4,01%

67,75

1620,24

DOW JONES

15376,06

1,811%

4,05%

622,66

14753,40

NIKKEI 225

14404,67

2,330%

4,66%

671,26

13733,41

MERVAL

4494,93

2,827%

6,32%

284,14

4210,79

EUROSTOXX 50

2867,11

2,416%

5,40%

154,89

2712,22

Recuerden que este lunes la bolsa de Japón está de fiesta, de ahí el bajón en el riesgo semanal del Nikkei, ya que está calculado para una semana de cuatro días y no de cinco.

Como comenté la semana pasada, tras el parón veraniego necesitaba los cálculos de dos semanas consecutivas para poder tener las gráficas con la evolución de los índices, aquí tenemos ya las gráficas:

grafica_14092013

IBEX_14092013

EUROSTOXX_14092013

MERVAL_14092013

 

Una vez más, la evolución del VaR del IBEX:

VaR_14092013

Perdonad la brevedad del post, pero estoy haciendo unas pruebas en mi servidor y espero no liarla muy parda.

Muchas gracias por leerme una semana más compañeros y compañeras de batalla.

14Sep

Penúltimo Ranking de #CarterasDeLaQuiebra2013

Escrito por Manuel el septiembre 7, 2013

Hola,

Aquí está el último ranking antes del final de la competición de #CarterasDeLaQuiebra2013. Decir que se lanzaron avisos durante toda la semana y que se avisó a los usuarios que no mandaron sus pantallazos.

Volvemos a repetir lo del ranking pasado: Para los posibles ajustes que haya que realizar como splits o contrasplits, retiradas de activos del mercado, etc nos gustaría que escribieráis un twit con el tag #CarterasDeLaQuiebra2013 diciendo cual es el caso a estudiar, más que nada para ir pensando posibles soluciones.

Bueno, aquí dejo la tabla con el Ranking del concurso:

ranking07092013

El primer clasificado con un mes de competición es @alvarodelalamo, el segundo @GonzaloNiet y el tercero @ajaugustovega.

Tenemos que ver qué hacemos con los que han repetido el warning del ranking anterior, pero probablemente sean descalificados, ya se avisó por Twitter. Incluso algún usuario estaba teniendo actividad y se pasó el aviso por el arco del triunfo.

Este el número de carteras en positivo y negativo y la rentabilidad media de cada uno de los grupos para los cuatro rankings que hemos tenido hasta el momento:

resumen07092013

También dejo aquí los pantallazos de las carteras:

CarterasDeLaQuiebra2013_07092013

Probablemente hubiera variaciones en el ranking si se hicieran los ajustes necesarios en algunas carteras, pero ahora mismo la competición está así.

Solo queda la clasificación final que será el mes que viene.

Muchas gracias por participar y que continúen las risas y el juego.

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7Sep

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 09/09/2013

Escrito por Manuel el septiembre 7, 2013

Hola,

Ya estamos por aquí después del parón de las vacaciones y como no, calculando los riesgos para esta semana entrante. Dado que ha habido un parón de un mes no podemos comparar con los datos de la semana pasada así que solo mostraré la evolución del VaR del IBEX.

A continuación dejo los cálculos del riesgo para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

8655

2,777%

6,21%

537,44

8117,56

DAX

8275,67

2,222%

4,97%

411,18

7864,49

CAC 40

4049,19

2,398%

5,36%

217,12

3832,07

MIB

17047

2,880%

6,44%

1097,81

15949,19

FTSE 100

6547,33

1,775%

3,97%

259,86

6287,47

NASDAQ 100

3133,38

1,930%

4,32%

135,22

2998,16

S&P 500

1655,17

1,801%

4,03%

66,66

1588,51

DOW JONES

14922,5

1,819%

4,07%

606,96

14315,54

NIKKEI 225

13860,81

2,331%

5,21%

722,46

13138,35

MERVAL

4181,58

2,811%

6,29%

262,84

3918,74

EUROSTOXX 50

2803,42

2,410%

5,39%

151,07

2652,35

Y aquí está la evolución del VaR del IBEX:

VaR_07092013

 

La semana que viene ya tendremos las gráficas que continuarán con la evolución de los cálculos y la evolución real de los índices.

A ver como evoluciona el IBEX esta semana después del resultado de la asignación de los juegos olímpicos, tanto como si nos los dan como si no.

Muchas gracias por leerme una semana más.

7Sep