VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 30/12/2013

Escrito por Manuel el diciembre 29, 2013

Hola,

Estos son los riesgos para el último día del año y la primera del 2014:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

9900,1

2,750%

5,14%

509,34

9390,76

DAX

9589,39

2,161%

4,04%

387,69

9201,70

CAC 40

4277,65

2,352%

4,40%

188,22

4089,43

MIB

18956,52

2,840%

5,31%

1007,19

17949,33

FTSE 100

6750,87

1,716%

3,21%

216,73

6534,14

NASDAQ 100

3574,02

1,899%

3,80%

135,74

3438,28

S&P 500

1841,4

1,760%

3,52%

64,82

1776,58

DOW JONES

16478,41

1,774%

3,55%

584,65

15893,76

NIKKEI 225

16178,94

2,327%

4,65%

752,97

15425,97

MERVAL

5400,16

2,911%

5,82%

314,40

5085,76

EUROSTOXX 50

3111,37

2,376%

4,45%

138,30

2973,07

La evolución de los índices es la siguiente:

grafica_30122013

IBEX_30122013

EUROSTOXX_30122013

MERVAL_30122013

 

El VaR del IBEX ha disminuido ligeramente esta semana de nuevo:

VaR_30122013

Perdonad por no realizar un análisis más a fondo pero estoy en otros menesteres.

Feliz año nuevo!

29Dic

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 23/12/2013

Escrito por Manuel el diciembre 21, 2013

Buenos días,

Ahora sí que sí, ya estamos en Navidad, la semana que viene las bolsas cierran por las fiestas Navideñas. En Europa se abre media sesión el 24 y los días 25 y 26 se mantendrán los mercados cerrados. En USA los festivos son 24 y 25, el día 26 si abrirá la bolsa americana.

Esta semana se ha hablado del comienzo del Rally de Navidad, que ya era hora… mamandurrias varias. La FED mueve todo, divisas, bolsas, materias primas, son los amos y más empezando por nuestro amigo Bernanke que ya se nos va.

Se esperaba que empezaran a retirar los estímulos a la economía (compra de bonos mensual a lo bestia) y si, se ha reducido, pero se ha reducido tan poco que las bolsas lo han celebrado con grandes subidas. En USA volvemos a los máximos históricos en S&P y Dow Jones y en Europa las bolsas celebraron con alegría el miedo a retirar los estímulos.

Así lo veo yo, MIEDO. Miedo es la palabra, eso es lo que tiene la FED, saben que si retiran los estímulos el chiringuito se hunde y ponen la excusa de bajar el paro más para ir retirando estos estímulos. Veremos cuanto tardan en reducir otros 10.000 millones en las compras mensuales de deuda pero creo que va para largo.

Las bolsas mientras a lo suyo, esto sí que es una burbuja, la deuda, es lo que llevará a la quiebra a todo, y mientras siguen desviando la atención hacia cosas como el Bitcoin que realmente no hacen nada de daño a la economía, en fin, es mi opinión, solo eso.

Aquí dejo los riesgos para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

9689,9

2,752%

4,35%

421,64

9268,26

DAX

9400,18

2,167%

3,43%

322,08

9078,10

CAC 40

4193,77

2,355%

3,72%

156,16

4037,61

MIB

18565,61

2,843%

4,50%

834,56

17731,05

FTSE 100

6606,58

1,722%

2,72%

179,88

6426,70

NASDAQ 100

3531,19

1,903%

3,30%

116,39

3414,80

S&P 500

1818,32

1,769%

3,06%

55,71

1762,61

DOW JONES

16221,14

1,776%

3,08%

498,98

15722,16

NIKKEI 225

15870,42

2,326%

4,65%

738,29

15132,13

MERVAL

5264,78

2,906%

5,81%

305,99

4958,79

EUROSTOXX 50

3049,35

2,379%

3,76%

114,70

2934,65

El riesgo semanal se ha disminuido, como ya he comentado. En Japón y Argentina solo cierra un día, por lo que aquí el riesgo semanal no es tan bajo como por ejemplo en Europa que cierra dos días y medio, aunque como se ve, Argentina sigue teniendo un riesgo diario alto.

En las gráficas semanales, vemos que esta semana las subidas han sido bastante fuertes, excepto en Argentina que se ha mantenido plana la bolsa:

grafica_24122013

IBEX_23122013

EUROSTOXX_23122013

MERVAL_23122013

En cuanto al riesgo, han subido ligeramente todos, excepto Italia que va a su bola. El indicador a largo plazo sigue siendo alcista, pero si sigue subiendo el VaR, cosa que parece muy complicada viendo el escenario que hay podría empezar a indicar lo contrario. Repito, no parece probable, pero aquí nunca se sabe.

Esta es la evolución del VaR del IBEX:

VaR_23122013

Bueno, esto es todo por esta semana, espero que todos paséis unas fiestas fantásticas y que tengáis buenos ratos con la familia y vuestros seres queridos. Feliz Navidad!!!

21Dic

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 16/12/2013

Escrito por Manuel el diciembre 15, 2013

Hola,

Una semana más el rally de Navidad continúa, estamos imparables…

No tengo mucho tiempo amig@s así que seré breve. Están preparando el terreno para 2014.

Estos son los riesgos para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

9272,7

2,748%

6,14%

569,78

8702,92

DAX

9006,46

2,163%

4,84%

435,61

8570,85

CAC 40

4059,71

2,351%

5,26%

213,42

3846,29

MIB

17805,73

2,854%

6,38%

1136,32

16669,41

FTSE 100

6439,96

1,719%

3,84%

247,54

6192,42

NASDAQ 100

3456,4

1,902%

4,25%

147,00

3309,40

S&P 500

1775,32

1,767%

3,95%

70,15

1705,17

DOW JONES

15755,36

1,774%

3,97%

624,98

15130,38

NIKKEI 225

15403,11

2,321%

5,19%

799,41

14603,70

MERVAL

5258,27

2,904%

6,49%

341,45

4916,82

EUROSTOXX 50

2921,92

2,382%

5,33%

155,63

2766,29

Hay posibilidades bastante grandes de que esta semana el IBEX se vaya a los 9000, si perdemos los 9200 creo que los veremos.

La evolución de los índices es la siguiente:

grafica_14122013

IBEX_14122013

EUROSTOXX_14122013

MERVAL_14122013

 

El VaR del IBEX sigue bajando, es síntoma alcista, pero como ya he comentado alguna vez, es a largo plazo ya que es calculado con las cotizaciones de dos años. Al ritmo que vamos debería empezar a girar en breve si continúan las caídas. Esta es su gráfica:

VaR_14122013

Muchas gracias por leerme una semana más 🙂

15Dic

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 09/12/2013

Escrito por Manuel el diciembre 7, 2013

Hola,

El Rally de Navidad ha empezado en el IBEX jajaja. Hoy estoy algo liado, ya contaré que estoy tramando ahora. Algunos ya sabéis algo de haber hablado conmigo en twitter (va sobre bitcoin).

Siento no comentar mucho más hoy.

Aquí están los riesgos para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

9400,5

2,751%

6,15%

578,26

8822,24

DAX

9172,41

2,166%

4,84%

444,25

8728,16

CAC 40

4129,37

2,354%

5,26%

217,36

3912,01

MIB

18124,39

2,866%

6,41%

1161,51

16962,88

FTSE 100

6551,99

1,723%

3,85%

252,43

6299,56

NASDAQ 100

3504,26

1,904%

4,26%

149,19

3355,07

S&P 500

1805,09

1,769%

3,96%

71,40

1733,69

DOW JONES

16020,2

1,775%

3,97%

635,85

15384,35

NIKKEI 225

15299,86

2,320%

5,19%

793,71

14506,15

MERVAL

5331,28

2,909%

6,50%

346,78

4984,50

EUROSTOXX 50

2979,94

2,378%

5,32%

158,45

2821,49

Esta es la evolución de los índices:

grafica_09122013

IBEX_09122013

EUROSTOXX_09122013

MERVAL_09122013

Comentar que una vez más el MERVAL sobrepasa el riesgo calculado, el 95% de intervalo de confianza se queda corto en este índice.

El VaR del IBEX sigue bajando ligeramente, sigue la tendencia alcista a muy largo plazo pero ojo que podría girarse si continúan las bajadas:

VaR_09122013

Muchas gracias por leerme una semana más.

7Dic