VaR semanal de Europa, EE.UU, Japón y Argentina – Semana 21/07/2014

Escrito por Manuel el julio 19, 2014

Buenas tardes,

Los mercados están siendo afectados por las crisis que se están viviendo en Irak, Rusia-Ucrania e Israel y palestinos. La semana finalizó con los mercados planos en Europa y con leves subidas en USA. El Dow Jones cerró por encima de 17000 puntos y parece que solo es cuestión de tiempo para que el S&P 500 pase los 2000 puntos y el Nasdaq los 4000 puntos, que aunque parecen niveles significativos, según mi opinión, son únicamente niveles psicológicos. A ver qué ocurre la semana que viene, desde que puedo recordar, el mes de Julio no ha sido muy bueno para los mercados.

Para la semana que viene, los riesgos  en los índices son los siguientes:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

10527

2,460%

5,50%

579,06

9947,94

DAX

9720,02

2,081%

4,65%

452,30

9267,72

CAC 40

4335,31

2,162%

4,83%

209,59

4125,72

MIB

20737,12

2,689%

6,01%

1246,88

19490,24

FTSE 100

6749,45

1,566%

3,50%

236,34

6513,11

NASDAQ 100

3939,89

1,780%

3,98%

156,82

3783,07

S&P 500

1978,22

1,625%

3,63%

71,88

1906,34

DOW JONES

17100,18

1,718%

3,84%

656,91

16443,27

NIKKEI 225

15215,71

2,288%

4,58%

696,27

14519,44

MERVAL

8661,75

3,043%

6,80%

589,38

8072,37

EUROSTOXX 50

3164,21

2,184%

4,88%

154,53

3009,68

La evolución para los índices de la cotización real y la calculada según el VaR está en las siguientes gráficas:

grafica_21072014

IBEX_21072014

EUROSTOXX_21072014

MERVAL_21072014

El mercado sigue en tendencia alcista para el largo plazo, pero el VaR ha aumentado ligeramente en casi todos los índices, excepto en el IBEX que se mantiene plano y en el MIB y NIKKEI que ha bajado.

La evolución histórica del VaR calculado sobre el IBEX es la siguiente:

VaR_21072014

Muchas gracias por leerme una semana más.

19Jul

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