VaR semanal de Europa, EE.UU, Japón y Argentina – Semana 01/09/2014

Escrito por Manuel el agosto 30, 2014

Hola, buenos días,

Para la semana que viene, el riesgo de los índices seguidos en el blog es el siguiente:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

10728,8

2,451%

5,48%

588,00

10140,80

DAX

9470,17

2,087%

4,67%

441,94

9028,23

CAC 40

4381,04

2,149%

4,81%

210,52

4170,52

MIB

20450,49

2,703%

6,04%

1236,05

19214,44

FTSE 100

6819,75

1,545%

3,45%

235,60

6584,15

NASDAQ 100

4082,56

1,753%

3,51%

143,13

3939,43

S&P 500

2003,37

1,601%

3,20%

64,15

1939,22

DOW JONES

17098,45

1,692%

3,38%

578,61

16519,84

NIKKEI 225

15424,59

2,264%

5,06%

780,86

14643,73

MERVAL

9817,3

3,131%

7,00%

687,32

9129,98

EUROSTOXX 50

3172,63

2,182%

4,88%

154,80

3017,83

La evolución de la cotización real de cada índice y su posible cotización calculada con el VaR al 95% de confianza está a continuación:

grafica_01092014

IBEX_01092014

EUROSTOXX_01092014

 

MERVAL_01092014

El VaR de IBEX diario ha subido 0,1 pipos y se sitúa en 2,451%:

VaR_01092014

La tendencia alcista a largo plazo de los índices sigue igual, no hay cambios.

Muchas gracias por leerme una semana más.

30Ago

VaR semanal de Europa, EE.UU, Japón y Argentina – Semana 25/08/2014

Escrito por Manuel el agosto 23, 2014

Hola,

Después de 3 semanas en las que he estado ausente por las vacaciones, voy a reanudar el cálculo del riesgo de mercado en los índices seguidos en este blog.

En estas tres semanas los mercados han estado bastante movidos, el IBEX alcanzó los 10000 puntos perdiendo casi un 10% desde máximos y el S&P que está en máximos anuales prácticamente, llegó a tocar casi los 1900 puntos y, como ya he comentado, roza los 2000 puntos de nuevo.

USA ha anunciado que su QE finalizará en Octubre y en Europa todo apunta a que se empezará ahora. A ver como digieren las bolsas estas noticias.

En cuanto a los riesgos, en el DAX ha aumentado, lo cual es normal viendo la pérdida de 1000 puntos que han tenido, desde 10000 pasó a 9000, en USA sigue disminuyendo pese al repunte del VIX las dos últimas semanas y en el IBEX sigue disminuyendo, lo que apunta que a largo plazo seguirá UP.

Estos son los riesgos para la semana que viene:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

10500,2

2,450%

5,48%

575,24

9924,96

DAX

9339,17

2,085%

4,66%

435,41

8903,76

CAC 40

4252,8

2,147%

4,80%

204,17

4048,63

MIB

19917,98

2,717%

6,08%

1210,10

18707,88

FTSE 100

6775,25

1,546%

3,09%

209,49

6565,76

NASDAQ 100

4052,75

1,755%

3,92%

159,04

3893,71

S&P 500

1988,4

1,602%

3,58%

71,23

1917,17

DOW JONES

17001,22

1,695%

3,79%

644,37

16356,85

NIKKEI 225

15539,19

2,268%

5,07%

788,05

14751,14

MERVAL

9171,12

3,128%

6,99%

641,47

8529,65

EUROSTOXX 50

3098,5

2,179%

4,87%

150,97

2947,53

La evolución de los índices se muestra en las siguientes gráficas:

grafica_25082014

IBEX_25082014

EUROSTOXX_25082014

MERVAL_25082014

Destacar el MERVAL que tiene una gráfica que asusta, veremos qué pasa con su más que probable default, su riesgo ha aumentado en un 2,52% en estas tres semanas, hay que andarse con ojo.

Y la evolución del VaR del IBEX, como ya he dicho, sigue a la baja:

VaR_25082014

Muchas gracias por leerme una semana más y bienvenidos después del parón veraniego.

23Ago