VaR semanal de Europa, EE.UU, Japón y Argentina – Semana 01/09/2014

Escrito por Manuel el agosto 30, 2014

Hola, buenos días,

Para la semana que viene, el riesgo de los índices seguidos en el blog es el siguiente:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

10728,8

2,451%

5,48%

588,00

10140,80

DAX

9470,17

2,087%

4,67%

441,94

9028,23

CAC 40

4381,04

2,149%

4,81%

210,52

4170,52

MIB

20450,49

2,703%

6,04%

1236,05

19214,44

FTSE 100

6819,75

1,545%

3,45%

235,60

6584,15

NASDAQ 100

4082,56

1,753%

3,51%

143,13

3939,43

S&P 500

2003,37

1,601%

3,20%

64,15

1939,22

DOW JONES

17098,45

1,692%

3,38%

578,61

16519,84

NIKKEI 225

15424,59

2,264%

5,06%

780,86

14643,73

MERVAL

9817,3

3,131%

7,00%

687,32

9129,98

EUROSTOXX 50

3172,63

2,182%

4,88%

154,80

3017,83

La evolución de la cotización real de cada índice y su posible cotización calculada con el VaR al 95% de confianza está a continuación:

grafica_01092014

IBEX_01092014

EUROSTOXX_01092014

 

MERVAL_01092014

El VaR de IBEX diario ha subido 0,1 pipos y se sitúa en 2,451%:

VaR_01092014

La tendencia alcista a largo plazo de los índices sigue igual, no hay cambios.

Muchas gracias por leerme una semana más.

30Ago

VaR semanal de Europa, EE.UU, Japón y Argentina – Semana 25/08/2014

Escrito por Manuel el agosto 23, 2014

Hola,

Después de 3 semanas en las que he estado ausente por las vacaciones, voy a reanudar el cálculo del riesgo de mercado en los índices seguidos en este blog.

En estas tres semanas los mercados han estado bastante movidos, el IBEX alcanzó los 10000 puntos perdiendo casi un 10% desde máximos y el S&P que está en máximos anuales prácticamente, llegó a tocar casi los 1900 puntos y, como ya he comentado, roza los 2000 puntos de nuevo.

USA ha anunciado que su QE finalizará en Octubre y en Europa todo apunta a que se empezará ahora. A ver como digieren las bolsas estas noticias.

En cuanto a los riesgos, en el DAX ha aumentado, lo cual es normal viendo la pérdida de 1000 puntos que han tenido, desde 10000 pasó a 9000, en USA sigue disminuyendo pese al repunte del VIX las dos últimas semanas y en el IBEX sigue disminuyendo, lo que apunta que a largo plazo seguirá UP.

Estos son los riesgos para la semana que viene:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

10500,2

2,450%

5,48%

575,24

9924,96

DAX

9339,17

2,085%

4,66%

435,41

8903,76

CAC 40

4252,8

2,147%

4,80%

204,17

4048,63

MIB

19917,98

2,717%

6,08%

1210,10

18707,88

FTSE 100

6775,25

1,546%

3,09%

209,49

6565,76

NASDAQ 100

4052,75

1,755%

3,92%

159,04

3893,71

S&P 500

1988,4

1,602%

3,58%

71,23

1917,17

DOW JONES

17001,22

1,695%

3,79%

644,37

16356,85

NIKKEI 225

15539,19

2,268%

5,07%

788,05

14751,14

MERVAL

9171,12

3,128%

6,99%

641,47

8529,65

EUROSTOXX 50

3098,5

2,179%

4,87%

150,97

2947,53

La evolución de los índices se muestra en las siguientes gráficas:

grafica_25082014

IBEX_25082014

EUROSTOXX_25082014

MERVAL_25082014

Destacar el MERVAL que tiene una gráfica que asusta, veremos qué pasa con su más que probable default, su riesgo ha aumentado en un 2,52% en estas tres semanas, hay que andarse con ojo.

Y la evolución del VaR del IBEX, como ya he dicho, sigue a la baja:

VaR_25082014

Muchas gracias por leerme una semana más y bienvenidos después del parón veraniego.

23Ago

VaR semanal de Europa, EE.UU, Japón y Argentina – Semana 28/07/2014

Escrito por Manuel el julio 27, 2014

Hola, buenos días,

Para la semana que viene, los riesgos de los índices analizados son los siguientes:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

10888,1

2,458%

5,50%

598,44

10289,66

DAX

9644,01

2,081%

4,65%

448,76

9195,25

CAC 40

4330,55

2,159%

4,83%

209,06

4121,49

MIB

21063,31

2,691%

6,02%

1267,43

19795,88

FTSE 100

6791,55

1,561%

3,49%

237,06

6554,49

NASDAQ 100

3965,16

1,772%

3,96%

157,11

3808,05

S&P 500

1978,34

1,617%

3,62%

71,53

1906,81

DOW JONES

16960,57

1,710%

3,82%

648,52

16312,05

NIKKEI 225

15457,87

2,285%

5,11%

789,81

14668,06

MERVAL

7922,92

3,051%

6,82%

540,52

7382,40

EUROSTOXX 50

3174,99

2,184%

4,88%

155,05

3019,94

Hubo recuperación en el IBEX y su volatilidad sigue bajando. Su tendencia alcista a largo plazo sigue intacta. Por el contrario, el MERVAL ha sufrido el posible default de Argentina y ha superado el VaR calculado una vez más.  La evolución de la cotización real y su posible cotización es la siguiente:

grafica_28072014

IBEX_28072014

EUROSTOXX_28072014

MERVAL_28072014

El VaR de IBEX diario continúa bajando situándose en 2,458%:

VaR_28072014

Muchas gracias por leerme una semana más.

27Jul

VaR semanal de Europa, EE.UU, Japón y Argentina – Semana 21/07/2014

Escrito por Manuel el julio 19, 2014

Buenas tardes,

Los mercados están siendo afectados por las crisis que se están viviendo en Irak, Rusia-Ucrania e Israel y palestinos. La semana finalizó con los mercados planos en Europa y con leves subidas en USA. El Dow Jones cerró por encima de 17000 puntos y parece que solo es cuestión de tiempo para que el S&P 500 pase los 2000 puntos y el Nasdaq los 4000 puntos, que aunque parecen niveles significativos, según mi opinión, son únicamente niveles psicológicos. A ver qué ocurre la semana que viene, desde que puedo recordar, el mes de Julio no ha sido muy bueno para los mercados.

Para la semana que viene, los riesgos  en los índices son los siguientes:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

10527

2,460%

5,50%

579,06

9947,94

DAX

9720,02

2,081%

4,65%

452,30

9267,72

CAC 40

4335,31

2,162%

4,83%

209,59

4125,72

MIB

20737,12

2,689%

6,01%

1246,88

19490,24

FTSE 100

6749,45

1,566%

3,50%

236,34

6513,11

NASDAQ 100

3939,89

1,780%

3,98%

156,82

3783,07

S&P 500

1978,22

1,625%

3,63%

71,88

1906,34

DOW JONES

17100,18

1,718%

3,84%

656,91

16443,27

NIKKEI 225

15215,71

2,288%

4,58%

696,27

14519,44

MERVAL

8661,75

3,043%

6,80%

589,38

8072,37

EUROSTOXX 50

3164,21

2,184%

4,88%

154,53

3009,68

La evolución para los índices de la cotización real y la calculada según el VaR está en las siguientes gráficas:

grafica_21072014

IBEX_21072014

EUROSTOXX_21072014

MERVAL_21072014

El mercado sigue en tendencia alcista para el largo plazo, pero el VaR ha aumentado ligeramente en casi todos los índices, excepto en el IBEX que se mantiene plano y en el MIB y NIKKEI que ha bajado.

La evolución histórica del VaR calculado sobre el IBEX es la siguiente:

VaR_21072014

Muchas gracias por leerme una semana más.

19Jul

VaR semanal de Europa, EE.UU, Japón y Argentina – Semana 14/07/2014

Escrito por Manuel el julio 12, 2014

Hola, buenos días,

Durante la semana pasada ha habido caídas generalizadas, sobre todo en Europa, que han sido bastante grandes. Banco Espirito Santo está dando quebraderos de cabeza. Mi opinión es que no habrá default ni mucho menos, eso sí, al igual que los bonistas no van a sufrir nada, los accionistas ya están viendo como su inversión se reduce día a día.

Respecto a las empresas que cotizan en el MAB, siguen en el ojo del huracán, no ha servido de mucho el anuncio de las más importantes su intención de cotizar en el continuo. Veremos si la semana que viene continúan las caídas que han tenido esta semana.

En cuanto a los índices, según los riesgos calculados, que siguen disminuyendo una semana más (excepto en Argentina), la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista y no se prevé una vuelta, por ahora.

El riesgo calculado para cada uno de los índices seguidos en el blog es el siguiente:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

10538,8

2,460%

5,50%

579,71

9959,09

DAX

9666,34

2,080%

4,65%

449,58

9216,76

CAC 40

4316,5

2,161%

4,83%

208,58

4107,92

MIB

20614,86

2,703%

6,04%

1245,98

19368,88

FTSE 100

6690,17

1,566%

3,50%

234,27

6455,90

NASDAQ 100

3904,58

1,777%

3,97%

155,15

3749,43

S&P 500

1967,57

1,624%

3,63%

71,45

1896,12

DOW JONES

16943,81

1,716%

3,84%

650,15

16293,66

NIKKEI 225

15164,04

2,293%

5,13%

777,51

14386,53

MERVAL

8822,08

3,031%

6,78%

597,92

8224,16

EUROSTOXX 50

3157,05

2,182%

4,88%

154,04

3003,01

El MERVAL argentino ha tenido una gran revalorización esta semana, pero su riesgo aumenta semana tras semana, la sombra del default le acecha.

Aquí está la evolución de la cotización real y la cotización mínima semanal calculada para cada uno de los índices:

grafica_140712014

IBEX_140712014

EUROSTOXX_140712014

MERVAL_140712014

El VaR de IBEX diario disminuye ligeramente situándose esta semana en 2,46%:

VaR_140712014

Muchas gracias por leerme una semana más.

12Jul