VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 02/12/2013

Escrito por Manuel el noviembre 30, 2013

Hola compañer@s de batalla,

Empieza el mes de Diciembre, el mes del supuesto rally de Navidad. Todo pinta a que habrá rally pero nunca podemos relajarnos en la bolsa y menos en el Ibex que está más loco que una cabra. Con DOW, S&P y DAX haciendo máximos históricos cada semana prácticamente todo parece a que el spread con estos índices debe reducirse y todo apunta a que será subiendo las demás bolsas y no bajando estas.

En España a niveles macro todo sigue igual de mal, el paro no baja, no hay consumo… pero eso sí, salimos de la recesión según el gobierno. Mejor no seguir comentando no vaya a ser que me pongan una multa

Estos son los riesgos para la semana que viene, la primera de diciembre:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

9837,6

2,752%

6,15%

605,37

9232,23

DAX

9405,3

2,164%

4,84%

455,11

8950,19

CAC 40

4295,21

2,351%

5,26%

225,80

4069,41

MIB

19021,48

2,836%

6,34%

1206,25

17815,23

FTSE 100

6650,57

1,723%

3,85%

256,23

6394,34

NASDAQ 100

3487,82

1,906%

4,26%

148,65

3339,17

S&P 500

1805,81

1,769%

3,96%

71,43

1734,38

DOW JONES

16086,41

1,775%

3,97%

638,47

15447,94

NIKKEI 225

15661,87

2,321%

5,19%

812,84

14849,03

MERVAL

5718,68

2,897%

6,48%

370,45

5348,23

EUROSTOXX 50

3086,64

2,377%

5,32%

164,06

2922,58

La evolución de los índices y su posible cotización es la reflejada en las siguientes gráficas:

grafica_02122013

IBEX_02122013

EUROSTOXX_02122013

MERVAL_02122013

Como semana tras semana, el VaR del IBEX sigue bajando poco a poco, y como siempre lo comento, es síntoma alcista a largo plazo:

VaR_02122013

Bueno, espero que paséis una buena semana y recordad, mejor no mirar hacia atrás.

30Nov

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 15/04/2013

Escrito por Manuel el abril 13, 2013

Buenas tardes, esta semana que hemos pasado hemos tenido de nuevo subida en las bolsas europeas y como no en las bolsas de USA. Las subidas parece que no tienen fin. Para echar más leña al fuego, el oro pegó ayer viernes un bajón del 5,26% y la plata cayó un 6,43%. Yo la verdad es que ando muy desconectado de la bolsa últimamente, solo sigo 4 o 5 valores y mi cartera del concurso #CarterasDeLaQuiebra2013, que por cierto la semana que viene publicaré el primer ranking del concurso.

Aquí están los riesgos para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

8040,4

2,788%

6,23%

501,25

7539,15

DAX

7744,77

2,298%

5,14%

397,96

7346,81

CAC 40

3729,3

2,436%

5,45%

203,14

3526,16

MIB

15780,1

2,926%

6,54%

1032,45

14747,65

FTSE 100

6384,39

1,808%

4,04%

258,11

6126,28

NASDAQ 100

2856,48

1,994%

4,46%

127,36

2729,12

S&P 500

1588,85

1,877%

4,20%

66,69

1522,16

DOW JONES

14865,1

1,834%

4,10%

609,61

14255,49

NIKKEI 225

13485,14

2,190%

4,90%

660,37

12824,77

MERVAL

3463,49

2,856%

6,39%

221,19

3242,30

EUROSTOXX 50

2633,47

2,485%

5,56%

146,33

2487,14

Quiero comentar que durante 6 semanas seguidas se ha estado publicando mal la cotización y por tanto la posible cotización del Nikkei. Esto me ha pasado por una actualización automática que tengo en Excel que no funcionaba bien para el índice japonés. Por favor, si detectáis un error avisadme por Twitter para corregirlo lo antes posible.

Decir que el VaR sigue descendiendo poco a poco, aunque en algunos índices se ven subidas, como ha sido esta semana en el Eurostoxx y la semana pasada en el MIB. En el IBEX ha bajado una centésima cada semana por lo que parece que está haciendo suelo.

Esta es la evolución de los índices:

grafica_14042013

IBEX_14042013

EUROSTOXX_14042013

Y a continuación la gráfica de la evolución del VaR del IBEX:

VaR_14042013

Espero que paséis una buena semana y que llegue rápido el fin de semana siguiente, más que nada para ver el RANKING de #CarterasDeLaQuiebra2013.

Muchas gracias por leerme una semana más.

13Abr

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 19/11/2012

Escrito por Manuel el noviembre 18, 2012

Hola, me gustaría rectificar el post de esta mañana, quiero pedir perdón porque he tenido un error bastante considerable, ya que el cierre del Eurostoxx 50 es de 2427,32 y no de 2328,5 puntos como comenté esta mañana. Por lo que no ha habido rotura del VaR en ningún índice. Lo siento mucho fue un fallo al copiar los datos, espero que no vuelva a ocurrir.

Para esta semana los riesgos que vamos a tener en cada uno de los índices son los siguientes:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

7588,2

2,897%

6,48%

491,56

7096,64

DAX

6950,53

2,523%

5,64%

392,12

6558,41

CAC 40

3341,52

2,609%

5,83%

194,94

3146,58

MIB

14855,79

3,124%

6,99%

1037,75

13818,04

FTSE 100

5610,01

2,028%

4,53%

254,40

5355,61

NASDAQ 100

2534,16

2,291%

3,97%

100,56

2433,60

S&P 500

1359,88

2,222%

3,85%

52,34

1307,54

DOW JONES

12588,31

2,114%

3,66%

460,93

12127,38

NIKKEI 225

9024,16

2,391%

4,78%

431,54

8592,62

MERVAL

2409,58

3,070%

6,86%

165,41

2244,17

EUROSTOXX 50

2427,32

2,684%

6,00%

145,67

2281,64

Esta semana en la que yo esperaba un pequeño repunte de los índices ha habido caídas generalizadas, pero sigo diciendo que aunque habrá un pequeño repunte que puede llevar al IBEX cerca de los 7900, más temprano que tarde caeremos con fuerza.

Aquí están la evolución de los índices. Esta semana he incluido una gráfica del Eurostoxx 50, índice del cual no muestro nunca la gráfica:

Y como ya he dicho, el VaR a 2 años sigue bajando, y en la siguiente gráfica podemos ver su evolución:

Me gustaría dar el apunte de que el momento real de abrir cortos y de las grandes caídas debería coincidir con el momento en que este indicador empiece a crecer de nuevo. En este punto es donde pienso que caeremos con fuerza. Por ahora sigue bajando pero no tardará en estabilizarse y en empezar a aumentar.

Muchas gracias por leerme una semana más.

Quiero dar las gracias a todos los que ayer me felicitasteis a través de Twitter por mi cumpleaños. Muchas gracias amigos.

18Nov

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 17/09/2012

Escrito por Manuel el septiembre 15, 2012

Hola, aquí tenemos los riesgos calculados para esta semana. En estas dos semanas los riesgos han bajado bastante debido a las últimas subidas y la bajada en las volatilidades de los índices, pero siguen siendo riesgos muy altos en la mayoría de índices. Solo Dow Jones y Footsie inglés tienen un riesgo bajo/medio.

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

8154,5

3,224%

7,21%

587,86

7566,64

DAX

7412,13

2,935%

6,56%

486,45

6925,68

CAC 40

3581,58

3,008%

6,73%

240,90

3340,68

MIB

16624,45

3,412%

7,63%

1268,36

15356,09

FTSE 100

5915,55

2,469%

5,52%

326,59

5588,96

NASDAQ 100

2855,23

2,785%

6,23%

177,81

2677,42

S&P 500

1465,77

2,781%

6,22%

91,15

1374,62

DOW JONES

13593,37

2,534%

5,67%

770,23

12823,14

NIKKEI 225

9159,39

3,058%

6,84%

626,31

8533,08

MERVAL

2543,86

3,549%

7,94%

201,88

2341,98

EUROSTOXX 50

2594,56

3,056%

6,83%

177,30

2417,26

Las siguientes gráficas se corresponden con la evolución de la predicción de las cotizaciones y los valores reales de los índices y del IBEX en particular:

A continuación está la gráfica que muestra la evolución del riesgo en el IBEX:

Probablemente, casi al 100% de probabilidad que los índices seguirán subiendo y la volatilidad seguirá bajando, esto se debe al QE3 anunciando en EE.UU. esta semana.

Proximamente me encantaría realizar un análisis técnico sobre el oro a largo plazo ya que parece que va a ser de las inversiones más rentables.

Muchas gracias por leerme una semana más. Buen fin de semana.

15Sep

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 30/07/2012

Escrito por Manuel el julio 28, 2012

Hola, buenas tardes. A continuación os presento la tabla de riesgos para esta semana y las gráficas de evolución de riesgo calculado para los índices seguidos y la del IBEX por separado.

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

6617,6

3,256%

7,28%

481,80

6135,80

DAX

6689,4

2,987%

6,68%

446,79

6242,61

CAC 40

3280,19

3,117%

6,97%

228,62

3051,57

MIB

13596,88

3,457%

7,73%

1051,05

12545,83

FTSE 100

5627,51

2,607%

5,83%

328,05

5299,46

NASDAQ 100

2647,03

2,938%

6,57%

173,90

2473,13

S&P 500

1385,97

2,912%

6,51%

90,25

1295,72

DOW JONES

13075,66

2,640%

5,90%

771,88

12303,78

NIKKEI 225

8566,64

3,110%

6,95%

595,74

7970,90

MERVAL

2435,96

3,678%

8,22%

200,34

2235,62

EUROSTOXX 50

2301,23

3,135%

7,01%

161,32

2139,91

Para calcular el riesgo del DOW JONES he tenido que realizarlo manualmente, descargando las cotizaciones de Yahoo Finance copiando y pegando ya que no se para este índice han desactivado el descargar a CSV las cotizaciones.

En modo general he observado que esta semana han aumentado el riesgo en la mayoría de los índices. Aunque hayamos tenido subidas bastante grandes en España e Italia sobre todo, el riesgo está aumentando y dichos índices sobre todo pueden convertirse en unos chicharros comparados a índices mucho más estables como son el DAX, los de Wall Street o el Footsie inglés.

Un dato a destacar es que el riesgo en el Eurostoxx 50 ha sobrepasado el 7%, un nivel que considero muy peligroso. En este nivel, ya lo he comentado varias veces, es posible que el riesgo calculado sea superado, ya que la volatilidad que contiene es muy alta. Este índice está sufriendo las volatilidades que tienen las acciones españolas e italianas que contiene.

Aquí van las gráficas:

Como se puede observar en las líneas del IBEX y del MIB, esta semana ha habido grandes subidas en ambos índices ya que las líneas han pasado de estar casi juntas (rozando el riesgo calculado) a separarse. Pero ojito con las confianzas, porque la única vez que el IBEX traspasó los límites calculados, venía de una semana muy parecida a la que hemos vivido, una caída y luego grandes subidas. Mucha volatilidad.

Ahora está más difícil la posibilidad de que se sobrepase el riesgo tanto en MIB como IBEX ya que ambos tienen las posiciones cortas prohibidas durante 3 meses, pero no hay que confiarse, ya que el lunes con esta prohibición, hubo caídas mayores al 3%.

Muchas gracias por leerme y suerte durante esta semana.

28Jul