VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 22/04/2013

Escrito por Manuel el abril 20, 2013

A continuación voy a presentar los riesgos para esta semana entrante. Siento mucho no escribir nada al respecto de esta semana bursátil que ha finalizado pero hoy tengo el día bastante ocupado.

Estos son los riesgos para la semana que viene:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

7915,5

2,788%

6,23%

493,46

7422,04

DAX

7459,96

2,296%

5,13%

383,00

7076,96

CAC 40

3651,96

2,434%

5,44%

198,76

3453,20

MIB

15760,8

2,911%

6,51%

1025,90

14734,90

FTSE 100

6286,59

1,806%

4,04%

253,87

6032,72

NASDAQ 100

2780,46

1,999%

4,47%

124,28

2656,18

S&P 500

1555,25

1,874%

4,19%

65,17

1490,08

DOW JONES

14547,5

1,834%

4,10%

596,59

13950,91

NIKKEI 225

13365

2,190%

4,90%

654,48

12710,52

MERVAL

3444,49

2,842%

6,35%

218,89

3225,60

EUROSTOXX 50

2575,16

2,479%

5,54%

142,75

2432,41

Solo comentar que el VaR del IBEX se ha frenado, por lo que veremos la semana que viene si empieza a subir, ya que lleva 4 semanas alrededor del 2,789%.

La evolución de los índices es la siguiente:

grafica_22042013

IBEX_22042013

EUROSTOXX_22042013

Aquí está la evolución del VaR en el IBEX:

VaR_22042013

Veremos esta semana que ocurre, muchos esperamos bajadas, sería lo normal viendo lo que ha hecho el mercado esta semana.

Muchas gracias por leerme una semana más.

20Abr

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 15/04/2013

Escrito por Manuel el abril 13, 2013

Buenas tardes, esta semana que hemos pasado hemos tenido de nuevo subida en las bolsas europeas y como no en las bolsas de USA. Las subidas parece que no tienen fin. Para echar más leña al fuego, el oro pegó ayer viernes un bajón del 5,26% y la plata cayó un 6,43%. Yo la verdad es que ando muy desconectado de la bolsa últimamente, solo sigo 4 o 5 valores y mi cartera del concurso #CarterasDeLaQuiebra2013, que por cierto la semana que viene publicaré el primer ranking del concurso.

Aquí están los riesgos para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

8040,4

2,788%

6,23%

501,25

7539,15

DAX

7744,77

2,298%

5,14%

397,96

7346,81

CAC 40

3729,3

2,436%

5,45%

203,14

3526,16

MIB

15780,1

2,926%

6,54%

1032,45

14747,65

FTSE 100

6384,39

1,808%

4,04%

258,11

6126,28

NASDAQ 100

2856,48

1,994%

4,46%

127,36

2729,12

S&P 500

1588,85

1,877%

4,20%

66,69

1522,16

DOW JONES

14865,1

1,834%

4,10%

609,61

14255,49

NIKKEI 225

13485,14

2,190%

4,90%

660,37

12824,77

MERVAL

3463,49

2,856%

6,39%

221,19

3242,30

EUROSTOXX 50

2633,47

2,485%

5,56%

146,33

2487,14

Quiero comentar que durante 6 semanas seguidas se ha estado publicando mal la cotización y por tanto la posible cotización del Nikkei. Esto me ha pasado por una actualización automática que tengo en Excel que no funcionaba bien para el índice japonés. Por favor, si detectáis un error avisadme por Twitter para corregirlo lo antes posible.

Decir que el VaR sigue descendiendo poco a poco, aunque en algunos índices se ven subidas, como ha sido esta semana en el Eurostoxx y la semana pasada en el MIB. En el IBEX ha bajado una centésima cada semana por lo que parece que está haciendo suelo.

Esta es la evolución de los índices:

grafica_14042013

IBEX_14042013

EUROSTOXX_14042013

Y a continuación la gráfica de la evolución del VaR del IBEX:

VaR_14042013

Espero que paséis una buena semana y que llegue rápido el fin de semana siguiente, más que nada para ver el RANKING de #CarterasDeLaQuiebra2013.

Muchas gracias por leerme una semana más.

13Abr

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 08/04/2013

Escrito por Manuel el abril 6, 2013

Hola, esta semana parece que se ha aclarado el paisaje de los mercados y todo va cogiendo forma, incluso acompañan los datos de empleo de USA, siendo nefastos.

Además parece que el VaR está tocando suelo, empezando a ser muy muy baja la caída, por ejemplo, en el MIB italiano ha subido.

Siento no poder comentar mucho más pero este fin de semana lo tengo complicado y no puedo gastar tiempo aquí.

Aquí dejo los resultados de los cálculos del riesgo para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

7798,4

2,789%

6,24%

486,34

7312,06

DAX

7658,75

2,303%

5,15%

394,40

7264,35

CAC 40

3663,48

2,442%

5,46%

200,04

3463,44

MIB

15250,4

2,931%

6,55%

999,50

14250,90

FTSE 100

6249,78

1,817%

4,06%

253,92

5995,86

NASDAQ 100

2771,75

1,996%

4,46%

123,71

2648,04

S&P 500

1553,28

1,887%

4,22%

65,54

1487,74

DOW JONES

14565,2

1,840%

4,11%

599,27

13965,93

NIKKEI 225

11191,34

2,212%

4,95%

553,54

10637,80

MERVAL

3312,8

2,871%

6,42%

212,67

3100,13

EUROSTOXX 50

2585,28

2,484%

5,55%

143,60

2441,68

grafica_07042013

IBEX_07042013

EUROSTOXX_07042013

Esta es la evolución del VaR del IBEX:

VaR_07042013

Quiero recordaros que mañana empieza el concurso organizado en Twitter de #CarterasDeLaQuiebra2013. Semanalmente se hará un seguimiento de las rentabilidades de todos los participantes aquí en el blog.

Muchas gracias por leerme una semana más.

Que paséis buen fin de semana y buena semana.

6Abr

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 18/03/2013

Escrito por Manuel el marzo 17, 2013

Hola, buenos días.

Este viernes pasado nos llevamos la sorpresita nada agradable de Chipre. Esto ha llegado a donde no tenía que llegar nunca, que la gente de un país tenga que pagar directamente la malísima gestión de la banca. Ya sé que en España se está pagando vía impositiva (que para nada lo veo bien y estoy totalmente en contra), pero lo de Chipre es bestial. Voy a poner un ejemplo muy sencillo: un jubilado con una paga de 1000 euros al mes que tenga todos los ahorros de su vida, imaginad 101.000 euros. Esto no es tan descabellado, puede ser de una herencia que recibió y de haber ahorrado como una hormiguita toda su vida. Aquí en España vía impositiva, le han subido el IVA, IRPF, IBI… un sablazo en toda regla. Pero es que en Chipre para empezar, le van a robar 10.100 euros por toda la cara, y claramente, que todo el mundo sepa, que los impuestos los van a subir también, no va a ser únicamente este robo el que se lleve a cabo.

Lo que más llama mi atención es que aparezca el lumbreras de Rajoy y diga que es un buen acuerdo el rescate de Chipre de 10.000 millones de euros. A mí me dan que pensar estas declaraciones, ¿qué pasaría si fuera en España esa medida? ¿Seguiría diciendo que es un buen acuerdo? ¿Cuánto dinero le quitarían a él y sus camaradas? Creo que ellos serían los menos perjudicados, tienen todo el dinero invertido en productos que quedarían fuera de la medida y el dinero que tienen, o lo tienen fuera de la UE o lo tienen en efectivo. También está la posibilidad de que sea gilipollas y le dé igual, aunque ésta la descarto.

Bueno, vamos a ver los riesgos que he calculado para esta semana, aunque visto lo visto, si el mercado toma como negativo este rescate, que sería lo normal, puede reventar todos los cálculos realizados.

Aquí está la tabla con los riesgos para esta semana:

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

8619,1

2,799%

6,26%

539,45

8079,65

DAX

8042,85

2,323%

5,19%

417,78

7625,07

CAC 40

3844,03

2,454%

5,49%

210,93

3633,10

MIB

16061,1

2,945%

6,59%

1057,66

15003,44

FTSE 100

6489,65

1,833%

4,10%

265,99

6223,66

NASDAQ 100

2799,41

2,025%

4,53%

126,76

2672,65

S&P 500

1560,7

1,925%

4,30%

67,18

1493,52

DOW JONES

14514,1

1,890%

4,23%

613,39

13900,71

NIKKEI 225

11191,34

2,205%

4,41%

493,54

10697,80

MERVAL

3488,76

2,904%

6,49%

226,54

3262,22

EUROSTOXX 50

2725,72

2,496%

5,58%

152,13

2573,59

La volatilidad con muestras bianuales sigue bajando, la verdad es que estoy bastante sorprendido, incluso he pensado que algo estaba fallando aquí, pero creo que no, he calculado los riesgos en Pescanova con los datos históricos de 1 mes y de 3 meses y por ejemplo, con las cotizaciones de 1 mes,  y con un nivel de confianza al 97,5%, en un mes tendríamos el riesgo de perder el 116,5% del valor, es decir, valor negativo, que como no es posible, perderíamos todo. Esto quiere decir que el programa sigue funcionando correctamente ya que la volatilidad de Pescanova es algo grande 🙂

pescanova_1mes

 

pescanova_3meses

Estas son las gráficas con la evolución de los índices:

grafica_17032013

 

IBEX_17032013

 

EUROSTOXX_17032013

Como ya he comentado, la volatilidad sigue bajando en muestras de 2 años, por lo que el VaR baja. En la siguiente gráfica vemos la evolución de este indicador en el IBEX:

VaR_17032013

Lo que va a pasar con tanta bajada es que habrá un castañazo alguna semana y ese nivel quedará muy corto. Esta semana es posible.

La #QuiebraTotal está más cerca.

Muchas gracias por leerme una semana más.

17Mar

VaR semanal de Europa, EE.UU y Japón – Semana 04/03/2013

Escrito por Manuel el marzo 3, 2013

Hola,

Aquí dejo los riesgos para esta semana. Perdonad pero no he podido calcularlos antes ya que he estado todo el fin de semana fuera. Siento no comentar nada al respecto pero tengo bastante lío y estoy bastante cansado. Sorry.

ÍNDICE

COTIZACIÓN ACTUAL

RIESGO DIARIO

RIESGO SEMANAL

PÉRDIDAS SEMANALES

POSIBLE COTIZACIÓN

IBEX 35

8187,1

2,818%

6,30%

515,89

7671,21

DAX

7708,16

2,361%

5,28%

406,94

7301,22

CAC 40

3699,91

2,486%

5,56%

205,67

3494,24

MIB

15614,2

2,981%

6,67%

1040,80

14573,40

FTSE 100

6378,6

1,872%

4,19%

267,00

6111,60

NASDAQ 100

2747,75

2,051%

4,59%

126,02

2621,73

S&P 500

1518,2

1,950%

4,36%

66,20

1452,00

DOW JONES

14089,7

1,918%

4,29%

604,28

13485,42

NIKKEI 225

11191,34

2,232%

4,99%

558,55

10632,79

MERVAL

3099,71

2,925%

6,54%

202,74

2896,97

EUROSTOXX 50

2616,75

2,522%

5,64%

147,57

2469,18

Gráficas con la evolución de los índices:

grafica_03032013

IBEX_03032013

EUROSTOXX_03032013

 

Gráfica con el seguimiento del VaR del IBEX:

VaR_03032013

Muchas gracias por leerme una semana más.

3Mar